PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AFLI с NZDUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AFLI с NZDUSD=X

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/ASX 50 (^AFLI) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AFLI или NZDUSD=X.

Корреляция

Корреляция между ^AFLI и NZDUSD=X составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^AFLI и NZDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/ASX 50 (^AFLI) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.69%
-7.47%
^AFLI
NZDUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AFLI:

0.40

NZDUSD=X:

-0.07

Коэф-т Сортино

^AFLI:

0.62

NZDUSD=X:

-0.02

Коэф-т Омега

^AFLI:

1.08

NZDUSD=X:

1.00

Коэф-т Кальмара

^AFLI:

0.39

NZDUSD=X:

-0.02

Коэф-т Мартина

^AFLI:

1.48

NZDUSD=X:

-0.08

Индекс Язвы

^AFLI:

3.68%

NZDUSD=X:

8.13%

Дневная вол-ть

^AFLI:

13.61%

NZDUSD=X:

9.07%

Макс. просадка

^AFLI:

-51.67%

NZDUSD=X:

-39.67%

Текущая просадка

^AFLI:

-5.76%

NZDUSD=X:

-32.43%

Доходность по периодам

С начала года, ^AFLI показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у NZDUSD=X с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции ^AFLI превзошли акции NZDUSD=X по среднегодовой доходности: 2.84% против -2.24% соответственно.

^AFLI

С начала года

-1.42%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-2.18%

1 год

6.47%

5 лет

8.16%

10 лет

2.84%

NZDUSD=X

С начала года

5.71%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-0.28%

1 год

0.22%

5 лет

-0.53%

10 лет

-2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AFLI и NZDUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AFLI
Ранг риск-скорректированной доходности ^AFLI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AFLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AFLI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AFLI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AFLI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AFLI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
NZDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности NZDUSD=X, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NZDUSD=X, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZDUSD=X, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZDUSD=X, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZDUSD=X, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZDUSD=X, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AFLI c NZDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX 50 (^AFLI) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^AFLI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AFLI: 0.05
NZDUSD=X: -0.07
Коэффициент Сортино ^AFLI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AFLI: 0.18
NZDUSD=X: -0.02
Коэффициент Омега ^AFLI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AFLI: 1.03
NZDUSD=X: 1.00
Коэффициент Кальмара ^AFLI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^AFLI: 0.03
NZDUSD=X: -0.02
Коэффициент Мартина ^AFLI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^AFLI: 0.10
NZDUSD=X: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа ^AFLI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа NZDUSD=X равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AFLI и NZDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.07
^AFLI
NZDUSD=X

Просадки

Сравнение просадок ^AFLI и NZDUSD=X

Максимальная просадка ^AFLI за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки NZDUSD=X в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AFLI и NZDUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.09%
-32.43%
^AFLI
NZDUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности ^AFLI и NZDUSD=X

S&P/ASX 50 (^AFLI) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ^AFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
5.21%
^AFLI
NZDUSD=X